Komentari

opcije.blog.hr

Dodaj komentar (12)

Marketing

  • Suncani Krug

    Zanimljivo da si isao 5 pts out of the money,a PFE me iznenadio cinjenicom kaj se njime trguje i u rasponima od 2.5 pts...mislio sam da je 5 pts minimalno.Ne zelim te gnjaviti pitanjima i pricekati cu tvoju analizu trejda.Jedino kaj me posebno zanima je...jesi li usao na tome strikeu zbog povoljne cijene uz sto se naravno podrazumijeva da ocekujes porast za vise od 5 pts...i po cemu si zakljucio da je taj strike najpovoljniji.Recimo da ocekujemo porast od (samo primjera radi) minimalno 10 pts-a.Koji bi strike tada bilo najisplativije izabrati ?Kaj znaci ono N/A ispod bid-a za strikeove vece od 30...da nema potraznje,odnosno da su trenutno nelikvidni,nego postoji samo ponuda po 0.05 ili?..Ponavljam da cu se strpiti do analize trejda i ne inzistiram na odgovoru.Pozdrav

    avatar

    20.04.2005. (00:37)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    odgovorit cu ti samo kratko na brzinu a ostalo citaj u analizi, kasnije..PFE se zatvorio na 27.4 a ja drzim strike na 30 sto - TO STO yhoo financial site ima ZUTU BOJU NA 25, to je zbog nesavrsenosti sistema, ali u biti 27.5 je najblizi strike AT-THE-MONEY sada pa je 30 samo oko 2.6 IZVAN MONEYa ! Ne zaboravi da PFE NE MORA UCI U MONEY (tj preci 30) da bi moja opcija zaradila novac AKO SE TO DOGODI SA DOSTA PREOSTALOG VREMENA (jer ce opcija imati neki time-value ako se npr PFE nadje na 30 sa nekoliko tjedana do expiracije)! STRIKE-ovi su po 2.5 pta za dionice do ispod $50 a preko su svakih 5 pta! N/A znaci not available tj da ih (danas) nije bilo (bid-ova na tim strike-ovima)! Vise kasnije! pozdrav..

    avatar

    20.04.2005. (00:51)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Opet su me zbunili bid-ask-ovi.Sada vidim da se to odnosi na cijenu ulaza (0.1) i da je taj strike "najveci"moguci na koji se moze uci u call trejd.

    avatar

    20.04.2005. (00:52)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    pazi samo da gledas i dobar mjesec (July)

    avatar

    20.04.2005. (01:15)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Gledam za june(lipanj),tocnije 17.6. u petak..kako si naveo u postu,a u komentaru si se vjerojatno zabunio..july(srpanj)?...nego zanimljiva mi je razlika u cijenama opcija call@30may(20.5) 0.05 naprema call@30june 0.10 ...ispada 0.05 ,pa ispada da je time value tim veca po JEDNOME DANU,sto je exp. dalje,jer je bid za call30@september 0.40,odnosno svaki dan do exp.(ako ih gledamo pojedinacno kao elemente skupa je skuplji od prethodnoga,sto je dalje od exp.).Mislio sam da je ona konstantna...npr. npr.0.01 po danu puta 100 dana do exp.=1.Za 200 dana do exp.bi bilo opet 0.01 po danu,ali nije nego je vise....ovo 0.01 sam uzeo nasumice samo radi primjera.

    avatar

    20.04.2005. (02:31)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    DA, sorry, mislio sam LIPANJ! Da vrijednost vremena raste sto ides dalje (sjecas se LEAPSova?) jer IMAS VISE SANSE DA UDJES IN THE MONEY a razlog sto VRIJEME NE NOSI ISTU TEZINU je to sto market VRLO DOBRO ZNA da treba uracunati Volatility u to sve tj postoje SEGMENTI VREMENA kad dionica DOBIJE ZALET i sto dalje ides u vremenu vjerojatnost je veca da ce se to i dogoditi tj doticna vremenska premija odrazava RIZIK PISCA OPCIJE da ce (negdje u buducnosti) to vrijeme se odraziti vise na pomak! Ako promatras GRAFIKON neke dionice pa zumiras periode 6mj-1god-2god-5god ocigledna je tendencija veceg pomaka kako prolazi vise vremena.. Naravno u manjim segmentima pomaci su isto manji ali ni te razlike u cijeni koje spominjes nisu TAKO velike, ne?

    avatar

    20.04.2005. (02:42)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Naravno,kroz samo 40 trading dana kao kod PFE call@30june su zanemarivo male razlike,ali ipak bi bilo dobro da cijena cim prije skoci,ako vec mora skociti,pa da kako i sam velis nekaj zaradis jos i na time value,te ne moras "pritiskati" sa put-evima.Sretno!

    avatar

    20.04.2005. (03:07)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    tako je, ovo je vise ono sto zovu "lottery play" barem sudeci po cijeni opcija, jer one NE ODRAZAVAJU VELIKU VJEROJATNOST da call-ovi udju In the money! Ipak, radi se o LEVERAGE-u i kad drzis 20 call-ova dosta ti je da opcija dodje do 0.50 i vec imas $1,000 a ako pogledas sadasnji A-T-M strke za ovaj mjesec to je otprilike koliko ce vrijediti i iduci par tjedana prije expiraciije ako dionica dodje do mog strikea (0.50-0.60) sto ti je u slucaju 20 opcija dosta za $1,000 - $1,200 a predstavlja POVRAT KAPITALA OD 600%, (ili 500% zaradu)..GDI TO JOS u Marketu IMA (osim mozda u futuresima)..

    avatar

    20.04.2005. (03:27)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    U ovom casu pfe ide dolje i call@30jun jos nije pojeftinio...bid=0.10. kao i na 27.4$ i isti je kao i na 26.99$...kako se promjena cijene dionice odrazava na cijenu opcije(kolika mora biti minimalna promjena cijene da bi se odrazila i na cijenu opcija...naravno da na cijenu utjece i theta...ali ipak)?Ceka se zatvaranje marketa i onda se formiraju nove cijene?

    avatar

    20.04.2005. (18:23)    -   -   -   -  

  • Suncani Krug

    Vec skoro sat vremena se vrti oko 27 i nikako da ga probije,kao da ima neki resisstance na toj tocki.Pretpostavljam da ce sada jace krenuti gore i probiti 27 ili malo vise pasti.

    avatar

    20.04.2005. (18:55)    -   -   -   -  

  • moja lektu(i)ra

    upad bedaste plavuše....Vrijeme je da svojim ženicam kupite buket Na cvjetnom one šargopirgaste izuzetno poveljne. 10 kuna komad. I dobiti ćete siguran call ;)))) Zafrkancija...I ja kupila

    avatar

    20.04.2005. (21:36)    -   -   -   -  

  • Optionmaster

    Felix: cijene se stalno micu (kod likvidnih opcija koje se puno trejdaju) a kod manje likvidnih "cuce dugo" na jednoj razini ako nema ponuda i stock se ne mice puno! PFE nije neki volatilni stock pa ni opcijen isu "brze" a moj strike je izvan Moneya i za July pa nije jako trejdan. Vidi moj komentar za danas (srijeda) glede planova za zastitu pozicije i pada marketa! Uskoro cu postaviti plan tog trejda na HK#2 (veceras)..citamo se!

    avatar

    20.04.2005. (22:32)    -   -   -   -  

  •  
učitavam...